老师标准差不会算麻烦了

刘欢老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师,经济师,审计师

2024-06-14 22:24

这个是两项资产组合的标准差的计算公式，他等于对应的方差开根号。所以重点就是计算出方差。
两项资产组合的方差=（第一项资产的标准差*第一项资产的比重）^2+（第二项资产的标准差*第二项资产的比重）^2+2*（第一项资产的标准差*第一项资产的比重）*（第二项资产的标准差*第二项资产的比重）*两项资产的相关系数。

心灵美的柠檬追问

2024-06-14 22:42

老师我理解不了看着脑袋发蒙

刘欢老师解答

2024-06-14 22:45

就是去找对应的数值呢，您第二问算出来了吗？

心灵美的柠檬追问

2024-06-14 22:54

没算出来就是数找不到

刘欢老师解答

2024-06-14 23:00

第二问的单项资产的标准差，您就记住标准差就是方差，再开根号。所以本质也是记住单项资产方差的计算。
单项资产方差的计算=（每种情形收益率-期望收益率）^2*对应概率，再将他们相加。
A的方差=（40%-10.6%）^2*0.2+（10%-10.6%）^2*0.5+（-8%-10.6%）^2*0.3
B是同样的道理进行计算。有了这两个数据，那么第四问里面的A的标准差和B的标准差就分别对于第一项资产和第二项资产，带入上述公式就可以了