已知协方差＝相关系数*某项资产收益率的标准差*市场组合收益率的标准差=0.1
∵市场组合收益率的标准差等于0.5
∴相关系数*某项资产标准差＝0.1/0.5=0.2
β系数＝相关系数*某项资产标准差/市场组合标准差＝0.2/0.5=0.4
∵β系数＝β*（Rm-Rf）/（Rm-Rf）
当市场组合收益率（Rm-Rf）上升0.05
则该项资产收益率β*（Rm-Rf）＝0.05*0.4=0.02