二叉树期权定价模型公式是什么?

2023-02-27 09:14 来源:网友分享
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二叉树期权定价模型是John Cox、Stephen Ross和Mark Rubenstein用概念几何法定义的,基于时间划分为短期内的离散时间点,通过考虑产品特有的细节构建出的树形结构,实现准确的期权定价。它的优点是准确度高、快速计算、可用于不同类型期权。

二叉树期权定价模型公式是什么?

二叉树期权定价模型是计算期权价格的一种重要技术,它是由芝加哥大学经济学家John Cox、Stephen Ross和Mark Rubenstein中和一个参数6,本质上是基于二叉树定价模型来计算期权价格的一种技术。

二叉树期权定价建立在概念几何法中,这种期权定价模型是基于对潜在期权价值的路径的模拟,通过将时间划分为基本的短期内的离散时间点,并考虑各种产品特有的细节,以定量的方式构建出一个树形结构,从而实现期权定价。

具体来说,二叉树期权定价模型中,首先设定一个初始价格S0,然后计算它在该期限中将达到的最高价格SMAX和最低价格SMIN。这两个价格可以通过使用欧式期权定价模型来计算。接下来,二叉树定价模型就是通过这两个价格以及时间价值,以及根据发行期权的设定值来计算的。

拓展知识:二叉树期权定价模型的优点是其准确性非常高,可以精确地估计期权价格。另外,由于它只要求较少的欧式期权参数,因此它也非常容易计算,而且也可以节省大量的计算时间。此外,这种定价模型还可以用于各种不同的期权,比如美式期权、英式期权等。

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