抛物补偿看涨期权(also known as a polynomial ratio put/call)是一种比例的看涨期权合约，由买方(买家)和卖方(卖家)签署，它允许买方在期权到期时以期货价格的多种层次有效地获得报价。买方将从期货价格的变化中获利，当期货价格上涨时，买方将从期权的值增加中获利；当期货价格下跌时，买方也有机会从期权的报价获利。
抛物补偿看涨期权的主要特点是它在期权到期时的支付方式，可定义多个层次的补偿，以期货价格的当前水平作为参考。例如，可以定义两个补偿层次，即在某一水平之下的补偿和在某一水平之上的补偿。由于期货价格可能接近或超过这些层次，所以买方可以从中获得更多的利润。
抛物补偿看涨期权的一个重要拓展知识是补偿层次的选择。补偿层次的选择直接影响期权支付的多少。卖方应尽力确定补偿的层次，以确保买方可以支付恰当的金额，而不会太多或太少。
您好 保护性看跌期权：购买1股股票，同时购入该股票1股看跌期权。 目的：对于只购买股票的人来说，单纯购买股票风险较大，搭配购买看跌期权，可以锁定最低收入及最低损益，降低投资风险。 答
正确答案】 D 【答案解析】 抛补性看涨期权是股票加空头看涨期权组合，是指购买1股股票，同时出售1股该股票的看涨期权。当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为股票价格，净损益＝股价－股票购入价格＋期权价格。所以选项D的表述不正确。 【该题针对“抛补性看涨期权”知识点进行考核】 答
正确答案】 D 【答案解析】 抛补性看涨期权是股票加空头看涨期权组合，是指购买1股股票，同时出售1股该股票的看涨期权。当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为股票价格，净损益＝股价－股票购入价格＋期权价格。所以选项D的表述不正确。 【该题针对“抛补性看涨期权”知识点进行考核】 答
正确答案】 D 【答案解析】 抛补性看涨期权是股票加空头看涨期权组合，是指购买1股股票，同时出售1股该股票的看涨期权。当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为股票价格，净损益＝股价－股票购入价格＋期权价格。所以选项D的表述不正确。 【该题针对“抛补性看涨期权”知识点进行考核】 答
是的 ，一般是这样的（1）股价＜执行价格： 组合净损益=股票售价+期权（出售）价格-股票初始投资买价 （2）股价＞执行价格： 组合净损益=执行价格+期权（出售）价格-股票初始投资买价 答
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