看涨期权价格计算公式是怎样的

2023-06-26 12:33 来源:网友分享
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看涨期权价格计算公式是由期权的行使价格,期权的时间价值,未来期货价格,无风险收益率以及波动率五项要素构成,根据以上参数可以计算得到看涨期权的价格,可以用来测量期权合约的定价水平,了解期权交易价格是否高出估计值或市场正当价值。

看涨期权价格计算公式是怎样的

看涨期权价格计算公式是一种量化工具,用来测量期权合约的定价水平,以便可以知晓期权交易价格是否高出了估计值,或者高出了市场正当价值。

期权价格公式通常由五项要素构成,即影响期权价格的基本参数,分别是:期权的行使价格,期权的时间价值,未来期货价格,无风险收益率以及波动率。这些要素按照以下公式即可计算得到看涨期权的价格:

P = X * e-rt + Se-rT * N(d2)

其中X为行使价格,r为无风险收益率,t为当前到期日的剩余时间,S为未来期货价格,T表示期权的到期日,N(d2)表示正态分布函数的值。

拓展:以上看涨期权价格公式中的行使价格,无风险收益率,波动率都会随着市场的变动而发生变化,这样看涨期权价格的计算也会发生变化,所以,在看涨期权市场中,我们必须经常监测这些参数才能更好地制定投资策略,进而尽可能地获得更好的投资回报。

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