期权估值风险中性原理的基本思想是什么

期权估值风险中性原理的基本思想是：当股票价格发生变动时，价格有效性期权和无效性期权的价格变动幅度基本相同，它们的变动比例是基于当前资产价格波动的某种统计模型，无论是市场情绪开始出现波动或资产价格开始出现下行波动，期权投资者均可以承受的，即可以抵消期权价格上涨或下跌的影响。由此可见，期权估值风险中性原理的核心思想是，保持风险中性，即可以通过期权的价格波动来实现风险的抵消。

期权估值风险中性的实际应用，就是利用该原理来确定期权的定价。估值风险中性原理要求期权投资者在资产价格变动时，权利义务变动的比例应该是统计上的中性，即不会出现赚取或亏损收益，这样就能获得报酬，也能抵消资产价格的变动幅度，避免投资者承担过多的风险。

拓展知识： 在期权投资者采用期权估值风险中性原理后，还需要注意该原理的实现前提。即投资者必须建立同样的风险场景和市场假设，期权价格应该在满足此场景和假设的前提下，在相同水平上运作。因此，投资者必须了解期权定价模型，考量期权期限、权利和义务金额等，只有综合考量这些因素，才能确保期权估值风险中性原理的有效实施。