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证券组合投资

用实际数据计算1股票的arfa及beta系数（好像要用eview计算的）。有两个组合，一个由4个证券组成，一个由10个证券组成，所有证券的系数都是1，单个证券的风险为30%，每组证券在其成员证券之间的分配比例为等权。如果市场指数的标准差为20%，计算两组合的总风险分别为多少？并说明组合的风险与证券数之间的关系。

问证券投资组合的收益计算【例题】万达公司投资组合有A、B两种证券构成，A证券的期望报酬率为8%，B证券的期望报酬率为15%，投资比例各占50%。计算该证券投资组合的期望报酬率。

文静老师高级会计师,中级会计师,会计学讲师

答案：投资组合的期望报酬率=∑各证券期望报酬率*各证券投资比重，即加权平均数。所以组合的期望报酬率=8%*50%加15%*50%=11.5% 查看全文>
问某投资组合的风险收益率是10%，市场组合的平均收益率是12%，国债收益率是7%。下列说法正确的是 A该证券投资组合的风险收益率是17% B该证券投资组合的风险收益率是19% C该证券投资组合的β系数是2 D该证券投资组合的β系数是2.5

逸仙老师中级会计师,税务师

答案：同学，你好，这个题选C，β=10%/（12%-7%）=2 查看全文>
问由于该证券组合的必要收益率12.75%大于该证券组合的预期收益率10.6%，所以该证券组合不值得投资。

王晶老师注册会计师,中级会计师,初级会计师

答案：你好，必要收益率是你投资这个产品最低要达到的收益，预期收益是你投资这个产品未来可以达到的收益查看全文>
问万达公司投资组合有A、B两种证券构成，A证券的期望报酬率为8%，B证券的期望报酬率为15%，投资比例各占50%。计算该证券投资组合的期望报酬率。

陈诗晗老师注册会计师,高级会计师

答案：你好，同学。组合期望收益率=8%*50%%2B15%*50% 查看全文>