风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的 风险价值（VaR）设定的限额，对 利率产品敏感性设定的 久期、PV01限额，和对 期权性头寸设定的期权性头寸限额、等。期权性头寸限额是指对反映 期权价值的敏感性参数设定的限额，比如说对Delta、Gamma、Vega等设定的限额，和对 风险敞口设定的限额。