[多选题] 下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（　）。 A．如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B．无风险资产的β＝0 C．无风险资产的标准差＝0 D．投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

[多选题] 下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（　）。A．如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍B．无风险资产的β＝0C．无风险资产的标准差＝0D．投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

答： 同学 你好 ABC 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。

在证券投资中，通过随机选择足量的证券进行组合可以分散掉的风险是（）A所有风险 B 市场风险 C 系统风险 D 非系统风险D？

答： 您好，正确答案是D。 本题的考点是系统风险与非系统风险的比较。 证券投资组合的风险包括非系统性风险和系统性风险。 非系统性风险又叫可分散风险或公司风险，可以通过投资组合分散掉，当股票种类足够多时，几乎能把所有的非系统性风险分散掉； 系统性风险又称不可分散风险或市场风险，不能通过证券组合分散掉。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

D选项说的投资组合理论就是资本市场线啊，测量风险用的是标准差，标准差衡量的是全部风险，有问题吗？

答： 投资组合理论，是指若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低非系统性风险。投资组合的风险指的是其降低的风险，即为非系统风险，不是全部风险哦~