资本资产定价模型中 Rm-Rf是市场风险收益率 为什么乘以β系数就变成了某项资产的风险收益率 怎么理解这里
景致
于2019-03-31 08:04 发布 2759次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论
您好,您这个最好在职称群里问下职称考试的老师,或者在会计答里面是职称模块问下
2019-03-31 20:57:56
就是,如果说题目给到你那个平均的市场,报酬率还给了无风险利率,就用这个来计算啊。如果说题目直接给的是那个风险收益率,或者是风险异常,你就不用计算直接用。
2021-06-09 16:36:24
市场风险收益率与市场组合的风险收益率是一个概念,就是市场组合的平均收益率-无风险收益率
2020-06-05 09:23:07
市场风险收益率的计算公式为:Rr = β × (Rm - Rf),其中Rr为风险收益率,β为风险价值系数,Rm为市场组合平均收益率,Rf为无风险收益率
2024-09-24 11:34:48
您好
无风险收益率=21%-1.6x市场组合的风险收益率
21%-1.6x市场组合的风险收益率%2B 2.5x市场组合的风险收益率=30%
0.9市场组合的风险收益率=0.3-0.21
市场组合的风险收益率=(0.3-0.21)/0.9=0.1
无风险收益率=21%-1.6x市场组合的风险收益率=21%-1.6*10%=5%
2023-11-17 13:10:38
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