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老师,名义年利率怎么计算。
答: 你好,名义年利率是告知的,而不是计算的 通常 是告知名义年利率,然后计算实际年利率的
老师,实际年利率和名义年利率怎么算?
答: 学员你好,实际利率=名义利率—通货膨胀率
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
例:假设某公司计划在3个月后借入一笔为期6个月的1000万美元的债务。由于担心3个月后市场利率会上升,因此公司卖出一份名义本金为1000万美元的利率期货。假设现在3个月年利率为5.6%,6个月年利率为6%,9个月年利率为6.4%,请计算无套利均衡时,该利率期货中的远期利率是多少?
答: 们要计算一个无套利均衡下的远期利率,基于给定的不同期限的年利率。 公司计划在3个月后借入一笔为期6个月的1000万美元的债务,并卖出一份名义本金为1000万美元的利率期货以规避利率上升的风险。 假设现在3个月年利率为5.6%,6个月年利率为6%,9个月年利率为6.4%。 无套利均衡下的远期利率 F 可以通过以下公式计算: (1 %2B r_3m) × (1 %2B F)^(6m/12m) = (1 %2B r_9m) 这里,r_3m 是3个月的年利率,r_9m 是9个月的年利率,F 是我们要求的远期利率(6个月后的年利率)。 从题目条件可知,r_3m=5.6%(转化为小数形式为0.056),r_9m=6.4%(转化为小数形式为0.064),代入公式进行计算。 计算结果为:1.52%。 所以,无套利均衡时,该利率期货中的远期利率是 1.52%。
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我要学会计 追问
2019-04-20 10:25
邹老师 解答
2019-04-20 10:32
我要学会计 追问
2019-04-20 10:50
邹老师 解答
2019-04-20 10:51