例：假设某公司计划在3个月后借入一笔为期6个月的1000万美元的债务。由于担心3个月后市场利率会上升，因此公司卖出一份名义本金为1000万美元的利率期货。 假设现在3个月年利率为5.6%，6个月年利率为6%，9个月年利率为6.4%，请计算无套利均衡时，该利率期货中的远期利率是多少?

们要计算一个无套利均衡下的远期利率，基于给定的不同期限的年利率。
公司计划在3个月后借入一笔为期6个月的1000万美元的债务，并卖出一份名义本金为1000万美元的利率期货以规避利率上升的风险。
假设现在3个月年利率为5.6%，6个月年利率为6%，9个月年利率为6.4%。

无套利均衡下的远期利率 F 可以通过以下公式计算：
(1 + r_3m) × (1 + F)^(6m/12m) = (1 + r_9m)
这里，r_3m 是3个月的年利率，r_9m 是9个月的年利率，F 是我们要求的远期利率（6个月后的年利率）。
从题目条件可知，r_3m=5.6%（转化为小数形式为0.056），r_9m=6.4%（转化为小数形式为0.064），代入公式进行计算。
计算结果为：1.52%。
所以，无套利均衡时，该利率期货中的远期利率是 1.52%。