某资产组合含甲、乙两种资产,两种资产收益率的标准差分别是6%和9%,投资比重分别为40%和60%,两种资产收益率的相关系数为0.6,则该资产组合收益率的标准差为( )

董老师

职称：注册会计师,中级会计师

2019-12-06 09:22

该资产组合收益率的标准差＝[(6%×40%)^2+(9%×60%)^2+2×6%×9%×40%×60%×0.6]^1/2＝7.10%

墨香137 追问

2019-12-06 09:28

求翻译成中文公式

墨香137 追问

2019-12-06 09:29

或者怎样好理解

董老师解答

2019-12-06 09:36

资产组合收益率的标准差的平方=证券甲的标准差的平方+证券乙的标准差的平方+2*甲标准差*乙标准差*相关系数
上述标准差都需要乘以权重，推导过程比较麻烦，建议记住就行了

墨香137 追问

2019-12-06 09:37

好谢谢

董老师解答

2019-12-06 09:38

不用客气，满意的话给个五星好评谢谢

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