【例题33.单选题 假设A证券的预期 收益平为10%,标准差为12%,B证券的预期收益率为18%,标准差为20%,A证券、 B证券之间的相关系数为025。若各投资50%,则投资组合的标准差为()。 A.16% B.12.88% C.10.26% D.13.79%
机灵的心情
于2022-03-17 22:16 发布 2100次浏览
- 送心意
何何老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
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投资组合的标准差为B.12.88%
2022-03-17 22:22:33
该资产组合收益率的标准差=[(6%×40%)^2%2B(9%×60%)^2%2B2×6%×9%×40%×60%×0.6]^1/2=7.10%
2021-12-08 09:31:30
该资产组合收益率的标准差=[(6%×40%)^2+(9%×60%)^2+2×6%×9%×40%×60%×0.6]^1/2=7.10%
2019-12-06 09:22:47
你好同学, 40%×6%+60%×9%,再乘以0.6
这样就可以了
2019-10-28 17:29:32
40%×6%+60%×9%,再乘以0.6
2019-06-25 20:05:19
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