送心意

安与逸老师

职称中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师

2020-01-11 12:21

你好同学。 资本资产定价模型的贝塔系数不是组合贝塔系数。β的大小表示收益的波动性的大小,从而说明特定资产风险的程度。当β系数大于1时,该资产风险大于市场平均风险;反之,当β系数小于1时,该资产风险小于市场平均风险;当β系数等于1时,该资产风险与市场平均风险相同。一般来说,若β大于1.5,则认为风险很高。

安与逸老师 解答

2020-01-11 12:21

你好同学。 资本资产定价模型的贝塔系数不是组合贝塔系数。β的大小表示收益的波动性的大小,从而说明特定资产风险的程度。当β系数大于1时,该资产风险大于市场平均风险;反之,当β系数小于1时,该资产风险小于市场平均风险;当β系数等于1时,该资产风险与市场平均风险相同。一般来说,若β大于1.5,则认为风险很高。

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你好同学。 资本资产定价模型的贝塔系数不是组合贝塔系数。β的大小表示收益的波动性的大小,从而说明特定资产风险的程度。当β系数大于1时,该资产风险大于市场平均风险;反之,当β系数小于1时,该资产风险小于市场平均风险;当β系数等于1时,该资产风险与市场平均风险相同。一般来说,若β大于1.5,则认为风险很高。
2020-01-11 12:21:56
如果没有说的话,一般默认的是权益哦!
2019-09-24 20:57:42
你好 资本资产定价模型里贝塔系数等于某资产和市场协方差除以市场方差
2020-01-14 11:14:17
您好,在普通的excel表格里面,通过插入-符号,可以插入。考试的时候,会有特殊符号提示的。不要紧张。
2019-06-15 17:24:30
您好!老师正在看题目
2024-02-04 15:59:53
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