投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数，这句话不对。那为什么证券资产组合的贝塔系数等于所有单项资产贝塔系数的加权平均数？

投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数，这句话不对。那为什么证券资产组合的贝塔系数等于所有单项资产贝塔系数的加权平均数？

答： 投资组合可以分散风险，所以不是加权平均数。 贝塔系数衡量的是系统风险，不包含可以分散的非系统风险。

老师，为什么C不对？下列各项中，不使用加权平均计算的是（ ）。A.资产组合收益率的方差是各项资产的加权平均B.资产组合收益率的标准差是各项资产的加权平均C.资产组合收益率的标准差率是各项资产的加权平均D.资产组合的贝塔系数是各单项资产贝塔系数的加权平均答案ABC资产组合收益率的贝塔系数是各项组合资产收益率的贝塔系数的加权平均数，选项D不是答案。

答： 您好，资产组合收益率的标准差率是标准差除以期望值，不是各项资产的加权平均。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，如何理解贝塔系数代表的是该项资产的系统性风险，贝塔等于1时代表的是市场组合的平均风险？怎么一会儿资产一会儿是资产组合？

答： 贝塔系数是用来衡量单一资产的系统性风险的，它体现的是资产本身与市场组合的相关程度。它越大、越小都代表不同的风险水平。当贝塔系数等于1时，说明被测资产与投资组合的风险恰好相等，它们有着同样的系统性风险。