某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，不正确的有（　）。 A、该期权处于实值状态 B、该期权的内在价值为2元 C、该期权的时间溢价为3.5元 D、买入该看跌期权的最大净收入为4.5元

一间房老师

职称：注册会计师

2020-02-23 15:56

ABD
【答案解析】对于看跌期权来说，现行资产的价格高于执行价格时，处于“虚值状态”，所以，选项A的说法不正确；对于看跌期权来说，现行资产的价格高于执行价格时，内在价值等于零，所以，选项B的说法不正确；时间溢价＝期权价格－内在价值＝3.5－0＝3.5（元），所以，选项C的说法正确；买入该看跌期权的净收入＝Max（执行价格－股票市价，0）＝Max（8－股票市价，0），由此可知，买入该看跌期权的最大净收入为8元，选项D的说法不正确。

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