送心意

雯雯老师

职称税务师,中级会计师,初级会计师,初级管理会计师

2020-03-29 14:58

您好,你这是计算的组合收益率 还是组合风险

咔咔 追问

2020-03-29 14:58

标准差

雯雯老师 解答

2020-03-29 15:00

麻烦你拍一张图片,我算一下 ,我不确定你的数字都代表什么?

咔咔 追问

2020-03-29 15:01

方差=0.3×(20%-8.5%)²+0.4×(10%-8.5%)²+0.3×(-5%-8.5%)²,然后是求开平方根。就是计算结果对不上。

咔咔 追问

2020-03-29 15:02

想问问老师比较详细的步骤,看看是我计算过程哪里有问题

咔咔 追问

2020-03-29 15:06

雯雯老师 解答

2020-03-29 15:07

这三个是相乘之后相加再开根号的,你是这样算的吗?

咔咔 追问

2020-03-29 15:08

是的。但我算出来是11.84%,标准答案是9.76%

雯雯老师 解答

2020-03-29 15:22

答案应该没有错  我算了一遍  我觉得容易错的点是(-5%-8.5%)²,这个你算对了吧?

咔咔 追问

2020-03-29 15:44

老师有详细步骤吗?我核对一下

咔咔 追问

2020-03-29 15:50

雯雯老师 解答

2020-03-29 15:54

嗯,你看看图片,核对一下。

咔咔 追问

2020-03-29 16:37

??为什么要除10000?

咔咔 追问

2020-03-29 16:38

懂了懂了。看错

咔咔 追问

2020-03-29 16:50

每一步算出来的结果都和老师的不同。为什么概率也要一起➗10000

咔咔 追问

2020-03-29 17:05

=0.3×(20%-8.5%)²+ 0.4×(10%-8.5%)²+ 0.3×(-5%-8.5%)²=0.0100467+0.0033489+0.000648=0.0140304,求√0.0140304≈11.84%

雯雯老师 解答

2020-03-29 17:07

比如说(11.5%)平方  写成(11.5*11.5)(100*100)  你这样分开算,分母10000开根号就是100  这样容易计算

咔咔 追问

2020-03-29 17:14

找到问题了,谢谢老师

雯雯老师 解答

2020-03-29 17:15

不客气,加油哦。如果满意,麻烦点亮五颗星哦。

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相关问题讨论
您好,你这是计算的组合收益率 还是组合风险
2020-03-29 14:58:15
学员你好, 二者是一致的,不用太纠结。
2018-11-24 11:32:10
1.β系数=ρam.σa/σm。ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差。这题σa是一项投资组合的标准差。2.投资组合标准差等于[A股票的标准差*A股票的权重)²加(B股票的标准差*B股票的权重)²加2*A股票的标准差*B股票的标准差*A股票的权重*B股票的权重*AB股票的相关系数]的平方根。3.计算A和B股票的预期收益率,从而计算出两者的标准差
2020-04-03 06:54:19
不是1/2,是开方,平方根的意思
2020-03-09 17:48:22
同学你好 HPR=(期末价格 -期初价格%2B现金股息)/期初价格
2022-04-28 12:44:33
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