期望值为8.5,发生概率 A的投资收益率(%) B的投资收益率(%) 0.3 20 0.4 10 0.3 -5 这个公式我是会的,打开平方根打不出标准公式的我就不写了。我是奇怪计算结果和标准答案对不上。问问老师是怎么计算的,怕是我计算过程有问题?!。
咔咔
于2020-03-29 14:54 发布 1097次浏览
- 送心意
雯雯老师
职称: 税务师,中级会计师,初级会计师,初级管理会计师
2020-03-29 14:58
您好,你这是计算的组合收益率 还是组合风险
相关问题讨论

您好,你这是计算的组合收益率 还是组合风险
2020-03-29 14:58:15

学员你好,
二者是一致的,不用太纠结。
2018-11-24 11:32:10

1.β系数=ρam.σa/σm。ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差。这题σa是一项投资组合的标准差。2.投资组合标准差等于[A股票的标准差*A股票的权重)²加(B股票的标准差*B股票的权重)²加2*A股票的标准差*B股票的标准差*A股票的权重*B股票的权重*AB股票的相关系数]的平方根。3.计算A和B股票的预期收益率,从而计算出两者的标准差
2020-04-03 06:54:19

不是1/2,是开方,平方根的意思
2020-03-09 17:48:22

同学你好
HPR=(期末价格 -期初价格%2B现金股息)/期初价格
2022-04-28 12:44:33
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