老师 请问参考答案中的投资组合的标准差怎么算的 不应该是(0.5*0.2)的平方+（0.5*0.3）的平方+2*0.5*0.2*0.5*0.3*0.4=0.0525 然后再开个根方吗？

老师 请问参考答案中的投资组合的标准差怎么算的 不应该是(0.5*0.2)的平方+（0.5*0.3）的平方+2*0.5*0.2*0.5*0.3*0.4=0.0525 然后再开个根方吗？

答： 你好 是的 就是这种算法 计算结果是21%

期望值为8.5，发生概率 A的投资收益率（%） B的投资收益率（%）0.3 20 0.4 10 0.3 －5这个公式我是会的，打开平方根打不出标准公式的我就不写了。我是奇怪计算结果和标准答案对不上。问问老师是怎么计算的，怕是我计算过程有问题？！。

答： 您好，你这是计算的组合收益率 还是组合风险

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

综合题14/14填空题(6/6)A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为0.56，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。 其投资收益率的分布如图所示， 假设市场组合收益率的标准差为6%，A、B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系数为0.8。要求：发生概率 A的投资收益率（%） B的投资收益率（%）0.320 300.4 10 100.3 -5 514、计算A、B两种股票组成的投资组合的β系数。有疑惑？去提问考考朋友参考答案A、B两种股票组成的投资组合的β系数＝0.8×9%/6%＝1.20我的答解析纠错A、B两种股票组成的投资组合的β系数＝0.8×9%/6%＝1.20这题不知道解题思路，这是运用了哪个公式

答： 1.β系数=ρam.σa/σm。ρam为证券 a 与市场的相关系数；σa为证券 a 的标准差；σm为市场的标准差。这题σa是一项投资组合的标准差。2.投资组合标准差等于[A股票的标准差*A股票的权重)²加(B股票的标准差*B股票的权重)²加2*A股票的标准差*B股票的标准差*A股票的权重*B股票的权重*AB股票的相关系数]的平方根。3.计算A和B股票的预期收益率，从而计算出两者的标准差