收益率的标准差怎么计算呢？不会计算。根号怎么开啊

文静老师

职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2020-04-04 17:31

同学，我这里刚好有其他学员的例子供你参考。根号用带开方功能的计算器，还要注意算式中的负数平方是正数。

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设无风险收益率为R=0.05，计算市场组合的权重，期望和标准差。其中三个证券的期望收益分别为μ_1=0.2，μ_2=0.13，μ_3=0.17，标准差为σ_1=0.25,σ_2=0.28,σ_3=0.2,相关系数为ρ_12=0.3,ρ_23=0,ρ_31=0.15。

讨论
、上机操作题：下表给出四种经济状况下，股票 1 和 2 的预期收益率和发生概率（请利用 excel 函数计算）股票 1 和股票 2 的预期收益率和发生概率经济状况发生概率股票 1 预期收益率股票 2 预期收益率差 0.1 -3% 2%稳定 0.3 3% 4%适度增长 0.4 7% 10%繁荣 0.2 10% 20%要求：（1）计算两种股票各自的预期收益率；（2）计算两种股票各自的方差和标准差；

讨论
A,B两种股票的期望收益率分别为10.6%、12.5%,标准差分别为16.64%、9.01%，若二者之间的相关系数为0.6，由两种股票组成的投资组合中A.B股票投资比例分别为40%、60%。计算(1)两种股票收益率的协方差(2)投资组合的期望收益率(3)计算两种股票投资组合的标准差

讨论
2.某证券在行情好的情况下的收益率为10%,其他情况下的收益率为5%,行情好的概率为0.4,其他情况的概率为0.6,该证券的B系数为2.4,无风险收益率为4%,市场平均风险收益率为3%计算结果用百分数表示。要求:(1)计算该证券的期望收益率和收益率的方差。(2)计算该证券的收益率标准差和标准差率。(3)利用资本资产定价模型计算该证券的必要收益率。

讨论
设无风险收益率为R=0.05，计算市场组合的权重，期望和标准差。其中三个证券的期望收益分别为μ_1=0.2，μ_2=0.13，μ_3=0.17，标准差为σ_1=0.25,σ_2=0.28,σ_3=0.2,相关系数为ρ_12=0.3,ρ_23=0,ρ_31=0.15。

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