2.某证券在行情好的情况下的收益率为10%,其他情况下的收益率为5%,行情好的概率为 0.4,其他情况的概率为0.6,该证券的B系数为2.4,无风险收益率为4%,市场平均风 险收益率为3%计算结果用百分数表示。 要求: (1)计算该证券的期望收益率和收益率的方差。 (2)计算该证券的收益率标准差和标准差率。 (3)利用资本资产定价模型计算该证券的必要收益率。

2.某证券在行情好的情况下的收益率为10%,其他情况下的收益率为5%,行情好的概率为0.4,其他情况的概率为0.6,该证券的B系数为2.4,无风险收益率为4%,市场平均风险收益率为3%计算结果用百分数表示。要求:(1)计算该证券的期望收益率和收益率的方差。(2)计算该证券的收益率标准差和标准差率。(3)利用资本资产定价模型计算该证券的必要收益率。

答： 您好，稍等，解答过程中

标准差相同，收益率越小的风险大还是小？是计算标准离差率还是收益率越小风险越小？

答： 你好！一般情况下，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大。衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。 标准差和方差都是用绝对指标来衡量资产的风险大小，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大；标准差或方差越小，则风险也越小。标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小，因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。 β系数是指证券的收益率和市场组合收益率的协方差，再除以市场组合收益率的方差。即单个证券风险与整个市场风险的比值。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

如果无风险资产的收益率为5%，风险资产的预期收益率为15%，它的标准差为20%。一位投资经理在风险资产与无风险资产之间构造的投资组合的收益率标准差为18%,请计算:(1)他在风险资产与无风险资产之间投资的比例;(2)该投资组合的预期收益率。

答： 根据协方差公式和权重计算公式，可以得到：（1）投资经理在风险资产与无风险资产之间投资的比例为0.76：0.24；（2）该投资组合的预期收益率为11.2%。案例分析：利用这个公式，当投资经理认为市场收益率可能高于预期时，他可以在风险资产和无风险资产之间进行分散投资，从而使投资组合收益率有所期望，投资风险也被相应降低。