2.某证券在行情好的情况下的收益率为10%,其他情况下的收益率为5%,行情好的概率为 0.4,其他情况的概率为0.6,该证券的B系数为2.4,无风险收益率为4%,市场平均风 险收益率为3%计算结果用百分数表示。 要求: (1)计算该证券的期望收益率和收益率的方差。 (2)计算该证券的收益率标准差和标准差率。 (3)利用资本资产定价模型计算该证券的必要收益率。

朱小慧老师 解答

2022-12-20 15:30

1
期望收益率=10%*0.4+5%*0.6=7%
收益率方差=（10%-7%）^2*0.4+（5%-7%）^2*0.6=0.0006

朱小慧老师 解答

2022-12-20 15:34

2
收益率标准差=（0.0006）^1/2=0.0245
标准差率=0.0245/7%=0.35

朱小慧老师 解答

2022-12-20 15:34

市场平均收益率不是3%吧