下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（　）。 A 如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数 整个题不明白

小鱼儿 追问

2020-04-15 09:47

最后一个怎么理解 请老师解释下

小洪老师 解答

2020-04-15 09:51

就是两个资产只要相关系数他不是1，那么就不会呈现同样的趋势，这样两个资产的均值和标准差不一样二者的两个资产中就有一个标准差大一个标准差小，如果是1那二者的标准差是吻合的，如果不是1，平均下来肯定要比1来的小

小鱼儿 追问

2020-04-15 10:10

那A是怎么错了

小洪老师 解答

2020-04-15 10:12

a应该是正确的，这个题目c肯定是可以选择的答案

小鱼儿 追问

2020-04-15 10:16

选的是ac

小洪老师 解答

2020-04-15 10:20

加权平均数才是对的，因为资产权重不一样，你在考虑问题的时候要考虑多个资产组合，这里错在算术平均数