老师，此题这样是不是有问题呢？ 某公司有2 000万元，打算投资于证券，其中1 200万元投资于A，800 万元投资于B。无风险利率为 6%，股票市场平均收益率为 16%，A 证券的β系数为1.2，当前市价为12 元/股，预计未来股利固定不变，为2.7元/股；B 证券的必要收益率为 7%。 （3）计算证券组合的必要收益率 证券组合的必要收益率＝18%×（1 200/2 000）＋7%×（800/2 000）＝13.6% 证券的风险包括系统风险和非系统风险两种，对于证券组合的整体风险来说，只有在证券之间彼此完全正相关即相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数而此题直接加权

邓世芳

于2019-04-25 17:05 发布   1938次浏览

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