假定某项投资风险系数为0.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率应为(）。

高挑的奇迹 追问

2020-07-20 19:48

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.8、1.0和0.3，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、40%和10%；乙种投
资组合的风险收益率为3.6%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
要求：
(1)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
(2)计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。
(3)计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。