送心意

石老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-07-20 19:47

你好,其期望收益率为(20%-10%)*0.5+10%=15%

高挑的奇迹 追问

2020-07-20 19:48

某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.8、1.0和0.3,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、40%和10%;乙种投
资组合的风险收益率为3.6%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。
要求:
(1)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
(2)计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。
(3)计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。

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相关问题讨论
你好,其期望收益率为(20%-10%)*0.5+10%=15%
2020-07-20 19:47:00
同学,你好,这个题选C,β=10%/(12%-7%)=2
2020-06-24 09:20:21
你好,是这样计算的
2016-06-07 17:50:58
你好,该投资组合的必要收益率。=5%%2B0.2236*(8%-5%)
2021-03-31 20:11:22
市场风险收益率与市场组合的风险收益率是一个概念,就是市场组合的平均收益率-无风险收益率
2020-06-05 09:23:07
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