．在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=Rp/（Rm-Rf） 我的理解是为：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf） 为什么不要－Rf?

老师请问在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=Rp/（Rm-Rf）为什么是对的，应该是：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)才对啊

答： 同学，你好 在已知投资组合“风险收益率Rp”(划重点)，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上(可知市场风险收益率Rm-Rf，可以得出特定投资组合的β系数为：β=Rp/（Rm-Rf）。 如果题目是投资组合预期收益率是RP，包含无风险收益率与风险收益率两部分，才可以用β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)

在已知投资组合风险收益率RP，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf，的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：βp=Rp/(Rm-Rf)怎么推算出来的？

答： 组合风险收益率RP=β×（Rm-Rf）

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

假定某项投资风险系数为0.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率应为(）。

答： 你好，其期望收益率为(20%-10%)*0.5+10%=15%