投资组合的收益率不是单向资产的收益率×权重加权平均么,这句话里少权重两个字,为啥也对。
香蕉嚓茶
于2021-04-01 23:36 发布 899次浏览
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- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2021-04-01 23:41
您好,意思到了就可以了,非得要权重么
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您好,意思到了就可以了,非得要权重么
2021-04-01 23:41:23
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您好,资产组合收益率的标准差率是标准差除以期望值,不是各项资产的加权平均。
2024-06-14 09:07:53
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您好,当相关系数=1时,组合标准差等于aw1+bw2.其中w是权重, ab分别是各证券标准差,这时候就是等于加权平均值,当相关系数小于1时,组合标准差也小于他们的加权平均值。
2020-04-11 15:25:43
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学员,资产组合必要收益率=无风险收益率%2B风险收益率=无风险收益率%2B(市场组合收益率-无风险收益率)×单项资产或资产组合的β系数
2023-06-21 10:42:04
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就是说,那不是组合标准差的计算会用到相关系数吗,那么系数大于1的时候,才是正数的意思
2023-06-16 14:53:15
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思顿乔老师 解答
2021-04-01 23:42
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2021-04-01 23:47
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2021-04-02 00:01