单选题:假设市场是均衡的,无风险收益率为4%,甲证券的风险收益率为6%,收益率的标准差为2%。乙证券的标准差率为15%,下列表述正确的有:A 甲证券的风险大。B 乙证券的风险小。C甲期望收益率小于乙期望收益率。D甲期望收益率高于乙期望收益率。请问老师,上题D答案为什么不正确呢?在市场均衡条件下,我算出来甲期望收益率=必要收益率=20%,是高于乙的15%,是哪里理解有问题呢?
阳光灿烂
于2021-05-04 08:42 发布 1385次浏览
- 送心意
荣荣老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
同学,题目给出的是乙证券的标准差率为15%,不是乙期望收益率,所以你这样比较不对。
2021-05-04 09:19:10
不是1/2,是开方,平方根的意思
2020-03-09 17:48:22
1、标准差率V=标准差÷期望值,就是用来衡量期望值不同时如何来进行选择,这个计算出来的是一单位的期望值要承担的风险。标准差率也叫变异系数。
2、方差是标准差的平方。都是衡量风险的。在期望相同的情形下,用方差和标准差进行判断都可以。
2020-03-21 15:36:17
通常期望值不同,采用离差率衡量。
期望值一样的时候,用离差率计算出的结果,评价风险和标准差的评价结果一致的。
所以,这样阐述也没有错。
2021-06-24 20:44:29
B.使用敏感性分析法对战略整体风险进行评估
D.对战略预期收益进行量化判断
2021-06-04 21:53:00
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