A错的可以理解,B无风险收益率不是应该同理么,市场风险溢酬就是市场组合收益率减去无风险收益率呀
ZXZ
于2021-09-26 00:06 发布 1668次浏览
- 送心意
释尘老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2021-09-26 00:32
同学您好。
风险溢酬等于 Rm-Rf,但是不等于该公司的风险收益率,该公司风险收益率需要再×β,而β有正有负。
而B选项说的就是加有β的式子,B说的是β(Rm-Rf)的数值增加,这里就只能是增加了。A可能是减少。
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