两种情形下,股票A和B的价格和都为9元,即组合(Α+Β)的β=0,可视作无风险。想问问这是为啥,不是很理解,一道题目
丰富的花瓣
于2021-10-19 21:00 发布 807次浏览
- 送心意
段段老师
职称: 中级会计师
2021-10-19 22:18
同学你好,可以这么理解,两种股票A和B的组合不受市场组合收益率变动的影响,也就是资产组合A+B不存在系统风险,可视作无风险,β是用来衡量风险的,所以无风险资产的β为0。
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