两种情形下，股票A和B的价格和都为9元，即组合(Α+Β)的β=0，可视作无风险。想问问这是为啥，不是很理解，一道题目

两种情形下，股票A和B的价格和都为9元，即组合(Α+Β)的β=0，可视作无风险。想问问这是为啥，不是很理解，一道题目

答： 同学你好，可以这么理解，两种股票A和B的组合不受市场组合收益率变动的影响，也就是资产组合A+B不存在系统风险，可视作无风险，β是用来衡量风险的，所以无风险资产的β为0。

某股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10.7元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25%，或者下降20%。无风险报酬率为6%，则根据复制组合原理，该期权价值是（　）元。A、3.2 B、0 C、1.8 D、0.89

答： D 假设购买股票数量为x，借款为y元，则有：如果股价上行：10×（1%2B25％）x-y×（1%2B3％）=10×（1%2B25％）-10．7如果股价下行：10×（1-20％）x-y×f1%2B3％）=0解方程组可得：x=0．4；y=3．11期权价值=组合投资成本=10×0．4-3．11=0．89（元）

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

怎么区分平时题目给的Rm 和(Rm-Rf）的文字表达，如：股票市场的风险补偿率为4%，这个是(Rm-Rf）=4%

答： 你好 风险补偿率就是Rm-Rf