A公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,其β系数分别是1.5、1.7和1.8,在证券投资组合中所占比重分别为30%、30%、40%,股票的市场收益率为9%,无风险收益率为7%。 要求:(1)计算该证券组合的β系数;(2)计算该证券组合的必要投资收益率。
成就的蜜蜂
于2021-12-27 22:47 发布 6298次浏览
- 送心意
朱立老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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该证券组合的β系数=1.5*0.3%2B1.7*0.3%2B1.8*0.4=1.68
;(2)计算该证券组合的必要投资收益率=7%%2B1.68*(9%-7%)=0.1036
2021-12-27 22:58:22

风险损失率=实际损失额/发生事故件数×100%
波动系数,你看一下图片。
2020-03-12 14:34:22

是的,同学,我根据你给的公式计算出来为6.7%
2020-08-11 23:09:49

你好,公式请看图片哦
2020-06-02 11:42:47

你好,不是的呢,必要收益率是你最少要达到的收益,只有达到这个才能保证不亏损,这笔投资是划算的
2021-06-24 10:06:18
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