某投资者拟用100万元资金投资一组合（股票，基金，国库券），现已知两风险资产的期望收益分别为20%和15%，标准差分别为30%和20%，相关系数为0.6，投资者风险厌恶系数为5，无风险预期利率为6%，求最优配置

王超老师

职称：注册会计师,中级会计师

2022-04-08 13:34

你好
参考一下

相关系数0.6，也就是可以分散风险0.4
预期收益率6%+0.6×风险补偿率
假设投资一个比例A，另一个比例1-A
20%*A+15%*(1-A)=6%+0.6×[（30%*A）+(1-A)*15%]
求出A，就是投资其中这个的比例
另一个比例就是1-A

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