某公司的投资组合中有五种股票，所占比例分别为30%,20%,20%,15%,15%.其贝塔系 数分别为0. 8, 1, 1. 4, 1. 5, 1. 7.股票必要风险收益率为10%,无风险收益率为8%.试求该投资组合的期望报酬率。

某公司的投资组合中有五种股票，所占比例分别为30%,20%,20%,15%,15%.其贝塔系数分别为0. 8, 1, 1. 4, 1. 5, 1. 7.股票必要风险收益率为10%,无风险收益率为8%.试求该投资组合的期望报酬率。

答： 期望报酬率=无风险利率+贝塔系数*风险收益率，即=0.08+（0.3*0.8+0.2*1+0.2*1.4+0.15*1.5+0.15*1.7）*0.1

某公司的投资组合中有五种股票，所占比例分别为30%，20%，20%，15%，15%。其贝塔系数分别为0.8，1，1.4，1.5，1.7。股票必要风险收益率为10%，无风险收益率为8%。试求该投资组合的期望报酬率

答： 综合β系数=30%×0.8%2B20%×1%2B20%×1.4%2B15%×1.5%2B15%×1.7=1.2 期望报酬率=10%%2B1.2×（10%—8%）=12.4%

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

如果无风险资产的收益率为5%，风险资产的预期收益率为15%，它的标准差为20%。一位投资经理在风险资产与无风险资产之间构造的投资组合的收益率标准差为18%,请计算:(1)他在风险资产与无风险资产之间投资的比例;(2)该投资组合的预期收益率。

答： 你好，学员，稍等，老师写完发你