某公司的投资组合中有五种股票，所占比例分别为30%,20%,20%,15%,15%.其贝塔系 数分别为0. 8, 1, 1. 4, 1. 5, 1. 7.股票必要风险收益率为10%,无风险收益率为8%.试求该投资组合的期望报酬率。

某公司的投资组合中有五种股票，所占比例分别为30%,20%,20%,15%,15%.其贝塔系数分别为0. 8, 1, 1. 4, 1. 5, 1. 7.股票必要风险收益率为10%,无风险收益率为8%.试求该投资组合的期望报酬率。

答： 期望报酬率=无风险利率+贝塔系数*风险收益率，即=0.08+（0.3*0.8+0.2*1+0.2*1.4+0.15*1.5+0.15*1.7）*0.1

某公司的投资组合中有五种股票，所占比例分别为30%，20%，20%，15%，15%。其贝塔系数分别为0.8，1，1.4，1.5，1.7。股票必要风险收益率为10%，无风险收益率为8%。试求该投资组合的期望报酬率

答： 综合β系数=30%×0.8%2B20%×1%2B20%×1.4%2B15%×1.5%2B15%×1.7=1.2 期望报酬率=10%%2B1.2×（10%—8%）=12.4%

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

如果无风险资产的收益率为5%，风险资产的预期收益率为15%，它的标准差为20%。一位投资经理在风险资产与无风险资产之间构造的投资组合的收益率标准差为18%,请计算:(1)他在风险资产与无风险资产之间投资的比例;(2)该投资组合的预期收益率。

答： 根据协方差公式和权重计算公式，可以得到：（1）投资经理在风险资产与无风险资产之间投资的比例为0.76：0.24；（2）该投资组合的预期收益率为11.2%。案例分析：利用这个公式，当投资经理认为市场收益率可能高于预期时，他可以在风险资产和无风险资产之间进行分散投资，从而使投资组合收益率有所期望，投资风险也被相应降低。