A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数 为0.56，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。 其投资收益率的分布如图所示， 假设市场组合收益率的标准差为6%，A、B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系 数为0.8。 要求： 发生概率 A的投资收益率（%） B的投资收益率（%） 0.3 20 30 0.4 10 10 0.3 -5 5 11、计算两种股票收益率的标准差； A股票收益率的标准差 ＝[0.3×（20%－8.5%）²＋0.4×（10%－8.5%）²＋0.3×（－5%－8.5%）2]½＝9.76% 看不懂为什么是资本收益率-预期收益率，公式不是这样的

豆芽菜 追问

2022-04-13 17:36

公式是什么样的，标准是指标准收益率？？

梓苏老师 解答

2022-04-13 17:48

先求出平均收益率（平均收益0.3*0.2+0.4*0.1-0.3*0.05=0.085）；再求出方差:单个投资收益减平均收益率的差额乘以平方，再求出平均数；方差再开方，最后结果就是标准差。

豆芽菜 追问

2022-04-13 18:12

 股票收益率的标准差 ＝[0.3×（20%－8.5%）²＋0.4×（10%－8.5%）²＋0.3×（－5%－8.5%）2]½  答案中的最后一个*2是什么意思。

梓苏老师 解答

2022-04-14 09:17

你好。最后一个也是二次方，不是乘2