A、B两个投资项目收益率的标准差分别是8%和12%，投资比例均为50%，两个投资项目收益率的相关系数为1，则由A、B两个投资项目构成的投资组合的标准差为多少？

sherry 追问

2020-04-09 16:42

怎么计算的原理，我看答案是10% 我并不理解

舟舟老师 解答

2020-04-09 16:55

不好意思，我看错了
第一步

1，将A证券的权重×标准差，设为A，
2，将B证券的权重×标准差，设为B，
3，将C证券的权重×标准差，设为C，

第二步

将A、B证券相关系数设为X
将A、C证券相关系数设为Y
将B、C证券相关系数设为Z

展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。

sherry 追问

2020-04-09 17:27

谢谢

舟舟老师 解答

2020-04-09 17:28

祝您学习愉快，若满意请好评，谢谢