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小钰老师

职称： 初级会计师

2022-05-23 10:38

你好，先算方便，开根号，公式见图

小钰老师 解答

2022-05-23 10:41

早知道各资产的占比，方差还有系数

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相关问题讨论
你好，先算方便，开根号，公式见图
2022-05-23 10:38:30
 σp是组合的标准差、σi是某资产标准差、Wi是某资产的权重、ρ是相关系数 当相关系数=1时，组合标准差σp=W1σ1+W2σ2，由于是等比例投资，此时W1=W2=0.5，所以，组合标准差=0.5*σ1+0.5*σ2，整理一下就是答案的形式。
2021-03-30 20:54:37
投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下： 　　根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。 　　一.根据权重、标准差计算： 　　1.A证券的权重×标准差设为A; 　　2.B证券的权重×标准差设为B; 　　3.C证券的权重×标准差设为C。 　　二.确定相关系数： 　　1.A、B证券相关系数设为X; 　　2.A、C证券相关系数设为Y; 　　3.B、C证券相关系数设为Z。 　　展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
2019-11-12 14:26:22
同学你好，稍等我看下题目回答你
2023-03-27 16:50:44
三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差%2Bw2*w2*股票2的方差%2Bw3*w3*股票3的方差%2B 2*w1*w2*股票1和2的协方差%2B2*w1*w3*股票1和3的协方差%2B2*w2*w3*股票2和3的协方差
2022-10-27 11:59:08
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