假如你是某投资公司的基金经理,你想买入ABC公司的欧式看涨期权作为投资组合的一部分。你发现市场上存在ABC公司的欧式看涨期权执行价格为40元,还有6个月到期(T=0.5),ABC公司的股票波动率为20%,当前ABC公司的股票价格S0为45元,市场的无风险利率为4%。 a. 根据看涨看跌平价公式,如果该欧式看涨期权的价格为6.31元,则该期权的预期欧式看跌期权价格为多少?
学堂用户j96ayg
于2022-06-26 09:06 发布 984次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论
价值+45×(1+2%)=45+40
价值=37.75
价格40-37.75
你计算一下结果
2022-06-26 09:32:29
你好,选择BD。AC是属于系统风险。价格是指整个市场价格,再投资也是指的整个市场的再投资。
2019-04-19 19:03:16
你好 没风险 借银行存款-一般户 贷银行存款-基本户 转回做相反分录 写内部转款就行
2019-06-28 15:59:36
你好,选择BD。AC是属于系统风险
2018-12-08 11:58:40
你好,市场利率上升,投资人要求的收益率提高,证券价格会下降,此时应该尽早出售证券,避免价格进一步下跌的损失,所以进行短期投资。
2020-07-18 19:53:13
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