无风险利率为2%。 根据资本资产定价模型(CAPM),该市场处于均衡状态。 (i)计算三个投资组合中每个投资组合的beta值。 (ii)计算每个投资组合与市场指数收益的协方差。 iii)这三个投资组合是否位于资本市场线(CML)上?您从中得出什么结论? (iv)以价格分别向市场引入了两个新股Pirate plc和Rose plc,这意味着预期回报分别为13%和8%。它们的预期beta值分别为1.9和0.4。解释这些预期收益和beta值是否与CAPM均衡一致。
呆萌的小蚂蚁
于2020-01-05 12:08 发布 2599次浏览
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