甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合,假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%,β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%,β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险,A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15,并使得投资组合的β系数为1.75。 要求: (1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。 无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%; 无风险收益率+2.5*市场组合的风险收益率=30%; 解题步骤
传统的抽屉
于2022-08-05 09:25 发布 2741次浏览
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