1000美元的3年期固定利率债券,按年计付利!息 息票票自利率为9%,假定现市场利率预期由7%升为9% 之前,该债券的价格为 1052.5元。(10分) (①计算该债券的久期 ②计算市场价格对久期的敏感度 (10.0分)
学堂用户a4vu98
于2022-09-15 20:15 发布 918次浏览
- 送心意
leon老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-09-16 08:51
您好,久期的计算请参见图片。
久期反映的是债券价格对利率变动的敏感度,久期为1,说明利率变动1%,则债券价格也变动1%,题中利率由7%上升至9%,变动28.57%,则债券价格将下降28.57%
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