假设持有一种面值为5000元的债券: (1)期限为5年、年利率为10%、收益率为13%的久期为多少? (2)其修正久期为多少?
无奈的胡萝卜
于2022-11-30 19:14 发布 1923次浏览
- 送心意
钙奶老师
职称: 中级会计师
2022-11-30 19:24
同学您好~
(1)每年利息=5000*10%=500
久期D=(500*1/1.13+500*2/1.13^2+500*3/1.13^3+500*4/1.13^4+500*5/1.13^5+5000/1.13^5)/(500/1.13+500/1.13^2+500/1.13^3+500/1.13^4+500/1.13^5+5000/1.13^5)=4.12年
(2)修正的久期等于D*=D/(1+y/k),y为到期收益率,k为付息次数
D*=3.65
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您好!过会给您过程哦
2021-11-27 11:56:36
你看一下图片参考一下。
2021-11-27 12:58:07
同学你好
这个是[6%2B(98-95)/2]/95=7.89%的哦
2022-12-23 11:29:41
你看一下图片,参考一下。
2021-06-22 19:48:16
同学您好~
(1)每年利息=5000*10%=500
久期D=(500*1/1.13+500*2/1.13^2+500*3/1.13^3+500*4/1.13^4+500*5/1.13^5+5000/1.13^5)/(500/1.13+500/1.13^2+500/1.13^3+500/1.13^4+500/1.13^5+5000/1.13^5)=4.12年
(2)修正的久期等于D*=D/(1+y/k),y为到期收益率,k为付息次数
D*=3.65
2022-11-30 19:24:04
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