投资组合的风险和报酬的概述

投资组合的风险和报酬的概述

答： 投资组合的风险和报酬是投资研究中的一个重要概念，也是金融市场中最重要的考虑因素。它包括两个主要方面：风险度和报酬水平。风险度是指投资者在给定投资组合中以某种形式（如收入或价值）的结果可能下降的可能性，而报酬水平是指投资者可以从给定投资组合中获得的最大回报。 投资组合的风险和报酬的一般表达式是：投资者希望最大化投资组合的报酬，同时最小化风险。这种表达式体现了投资者决策的基本特征，即在考虑不同风险和收益水平时，投资者应尽可能地保证收益并降低风险。 例如：投资者可以考虑将投资集中投资于较低风险的债券类资产，同时采取补偿性投资，如选择一些潜在高收益率的股票作为投资组合的一部分。如此，就能在最小的风险水平上实现最大的收益。投资组合的风险和报酬之间的平衡可以通过“风险调节”技术来实现，这是一种金融技术，它通过分配不同的资产配置和投资策略，以降低投资组合的整体风险，同时帮助投资者获得最高的投资收益率。

某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5，1和0.5，他们在甲种投资组合下的投资比重为50%，30%和20%，乙种投资组合的风险报酬率为3.6%。同期市场上所有股票平均报酬为10%，无风险报酬率为6%。（1）根据ABC三种股票的β系数，分别评价这三种股票相对市场投资组合而言的投资风险大小。(2）计算甲种投资组合的β系数和风险报酬率（3）计算乙种投资组合的β系数和风险报酬率

答： 1）A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为1.0，C股票的β系数为0.5，所以A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票，B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。 （2）甲种投资组合的β系数＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15 　　 甲种投资组合的风险报酬率＝1.15×（10％－6％）＝4.6％ （3）乙种投资组合的β系数＝3.6％/（10％－6％）＝0.9 　　 乙种投资组合的风险报酬率＝3.6%

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

19. 下列对于投资组合风险和报酬表述不正确的是（　）。A.对于含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系B.投资人不应将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定D.在一个充分的投资组合下，一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小答案C，解析当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，个人的投资行为分为两个阶段：先确定最佳风险资产组合，后考虑无风险资产和最佳风险资产组合的理想组合，只有第二阶段受投资人风险反感程度的影响还是不懂这解析

答： 你好 这个是财管的一个理论 具体是下图 当投资者倾向冒险 想要高报酬的话 可以借入资金去投资（此时假设的是无利率或利率不相关，所以不考虑借款利息成本了）