某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1.5，1和0.5，他们在甲种投资组合下的投资比重为50%，30%和20%，乙种投资组合的风险报酬率为3.6%。同期市场上所有股票平均报酬为10%，无风险报酬率为6%。 （1）根据ABC三种股票的β系数，分别评价这三种股票相对市场投资组合而言的投资风险大小。 (2）计算甲种投资组合的β系数和风险报酬率 （3）计算乙种投资组合的β系数和风险报酬率

某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5，1和0.5，他们在甲种投资组合下的投资比重为50%，30%和20%，乙种投资组合的风险报酬率为3.6%。同期市场上所有股票平均报酬为10%，无风险报酬率为6%。（1）根据ABC三种股票的β系数，分别评价这三种股票相对市场投资组合而言的投资风险大小。(2）计算甲种投资组合的β系数和风险报酬率（3）计算乙种投资组合的β系数和风险报酬率

答： 1）A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为1.0，C股票的β系数为0.5，所以A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票，B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。 （2）甲种投资组合的β系数＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15 　　 甲种投资组合的风险报酬率＝1.15×（10％－6％）＝4.6％ （3）乙种投资组合的β系数＝3.6％/（10％－6％）＝0.9 　　 乙种投资组合的风险报酬率＝3.6%

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。目前无风险利率是8%，市场组合收益率是12%。 要求： （1）根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小； （2）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率； （3）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率； （4）计算乙种投资组合的β系数和必要收益率； （5）比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。

答： ：（1）A股票的β＞1，说明该股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险（A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的1.5倍） B股票的β=1，说明该股票所承担的系统风险与市场投资组合的风险一致（B股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险） C股票的β＜1，说明该股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险（C股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的0.5倍） （2）A股票的必要收益率=8%+1.5×（12%-8%）=14% （3）甲种投资组合的β系数=1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.15，甲种投资组合的风险收益率=1.15×（12%-8%）=4.6% （4）乙种投资组合的β系数=3.4%/（12%-8%）=0.85，乙种投资组合的必要收益率=8%+3.4%=11.4% （5）甲种投资组合的β系数（1.15）大于乙种投资组合的β系数（0.85），说明甲投资组合的系统风险大于乙投资组合的系统风险。 

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。目前无风险利率是8%，市场组合收益率是12%。要求：（1）根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小；（2）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；（3）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率；（4）计算乙种投资组合的β系数和必要收益率；（5）比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。

答： 参考答案： （1）A股票的β＞1，说明该股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险（A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的1.5倍） B股票的β=1，说明该股票所承担的系统风险与市场投资组合的风险一致（B股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险） C股票的β＜1，说明该股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险（C股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的0.5倍） （2）A股票的必要收益率=8%+1.5×（12%-8%）=14% （3）甲种投资组合的β系数=1.5×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.15，甲种投资组合的风险收益率=1.15×（12%-8%）=4.6% （4）乙种投资组合的β系数=3.4%/（12%-8%）=0.85，乙种投资组合的必要收益率=8%+3.4%=11.4% （5）甲种投资组合的β系数（1.15）大于乙种投资组合的β系数（0.85），说明甲投资组合的系统风险大于乙投资组合的系统风险。