老师,c选项相关系数越高在-1到0之间,-0.5的分散强度应该比-0.2要大吧,那相关程度越高分散效应就应该越小啊,因为-0.2>-0.5啊
黑子
于2023-03-13 16:07 发布 364次浏览
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廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2023-03-13 16:19
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您好
如果是正数的话,您的理解是正确的,也就是B选项,
C是负值,相关系数为-1时,可以分散全部的非系统风险,所以分散程度是越来越大的。
2021-05-05 07:44:49
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您好
如果是正数的话,您的理解是正确的。
C是负值,相关系数为-1时,可以分散全部的非系统风险,所以分散程度是越来越大的。
2021-05-05 07:42:19
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相关程度看的是相关系数的绝对值,所以相关系数在0~%2B1之间变动时,相关程度越低,相关系数是越接近0的,分散风险的程度越大。相关系数在0~-1之间变动时,相关程度越低,是越接近0的,分散风险的程度越小。分散效应看的是相关系数的数值本身,如果相关系数是-0.8,那么相关程度很高,但是风险分散效应是比较强的,所以选项不对。当两种资产完全负相关,风险分散效应最强;当两种资产完全正相关,风险分散效应最弱——完全正相关和完全负相关都属于相关程度高的,但是一个风险分散效应强,一个风险分散效应弱。所以选项的说法是不全面的。这里是通过两个极端来证明选项的说法不正确
2021-09-23 07:35:19
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您好,是 0到-1的方向
相关系数绝对值越大则相关性越高,绝对值越小则相关性越低。一定要注意绝对值
2024-06-29 15:56:50
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