老师,?证券组合的风险溢价是否就是证券组合的市场风险溢价?
知识呗
于2023-03-15 16:10 发布 511次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-03-15 16:21
不完全是,证券组合的风险溢价是指证券组合比基准收益高出的部分,它可以是市场风险溢价的部分,也可以是因不对称情况产生的非市场风险溢价。例如:投资者把易受金融危机影响的资产和低风险的资产放在一起组成投资组合,由于受到了多种流动性和信用风险影响,或者管理业绩造成的市场效应,有时它们所产生的收益会高于基准收益,这种收益就是证券组合的风险溢价。拓展知识:风险报酬比是衡量投资风险收益的一个重要指标,它综合衡量了投资者承担的风险水平与预期的收益水平之间的关系。
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不完全是,证券组合的风险溢价是指证券组合比基准收益高出的部分,它可以是市场风险溢价的部分,也可以是因不对称情况产生的非市场风险溢价。例如:投资者把易受金融危机影响的资产和低风险的资产放在一起组成投资组合,由于受到了多种流动性和信用风险影响,或者管理业绩造成的市场效应,有时它们所产生的收益会高于基准收益,这种收益就是证券组合的风险溢价。拓展知识:风险报酬比是衡量投资风险收益的一个重要指标,它综合衡量了投资者承担的风险水平与预期的收益水平之间的关系。
2023-03-15 16:21:27
这个的话,是的哦。就是市场收益率扣除无风险报酬率后的结果
2020-03-28 10:42:29
同学好
风险溢酬=(Rm-Rf)有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额称为“风险溢价”
证券市场平均风险报酬率=无风险报酬率%2B(风险报酬率-证券平均报酬率)*贝塔系数
2021-10-02 22:36:33
你好,这个可以这么区分,如果说是市场组合收益率,这个是包括风险和无风险的;如果是说风险收益率或者风险溢价率的,只是针对风险收益的
2020-04-06 09:36:19
这是一个2元1次方程。
无风险收益率=21%-1.6市场组合收益率,带去式子2
21%-1.6市场组合收益率+2.5市场组合收益率=30%,求出市场组合收益率=10%
无风险收益率+1.6×10%=21%,无风险收益率5%
2022-08-28 22:48:30
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