为什么A选项是正确的呢 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值 收益率不应该是全部资产收益率的加权平均值吗

老师，为什么C不对？下列各项中，不使用加权平均计算的是（ ）。A.资产组合收益率的方差是各项资产的加权平均B.资产组合收益率的标准差是各项资产的加权平均C.资产组合收益率的标准差率是各项资产的加权平均D.资产组合的贝塔系数是各单项资产贝塔系数的加权平均答案ABC资产组合收益率的贝塔系数是各项组合资产收益率的贝塔系数的加权平均数，选项D不是答案。

答： 您好，资产组合收益率的标准差率是标准差除以期望值，不是各项资产的加权平均。

资产组合的必要收益率计算方法1.先算各个单个资产的必要收益率，在计算加权平均2.先计算资产组合的加权平均贝塔系数，然后用加权平均贝塔系数计算资产组合的必要收益率以上哪个方法是正确的，为什么

答： 　学员，资产组合必要收益率=无风险收益率%2B风险收益率=无风险收益率%2B(市场组合收益率-无风险收益率)×单项资产或资产组合的β系数

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值？这句话怎么理解？

答： 您好，当相关系数=1时，组合标准差等于aw1+bw2.其中w是权重， ab分别是各证券标准差，这时候就是等于加权平均值，当相关系数小于1时，组合标准差也小于他们的加权平均值。