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锋利老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-04-11 15:25

您好，当相关系数=1时，组合标准差等于aw1+bw2.其中w是权重， ab分别是各证券标准差，这时候就是等于加权平均值，当相关系数小于1时，组合标准差也小于他们的加权平均值。

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相关问题讨论
是标准差/预期收益率，你应该是记错了。
2020-04-07 19:01:21
你好，等于标准离差/期望值
2022-06-08 22:36:26
你好，同学。 因为你这平均值和预期值可能会存在负数，所以考虑平方，那么最后的结果就要开方来回归。 1/2就是开方的意思。
2020-03-27 15:44:26
您好，这个题干不全哦
2024-03-27 20:12:58
先求出平均收益率；再求出方差:单个投资收益减平均收益率的差额乘以平方，再求出平均数；方差再开方，最后结果就是标准差。
2020-07-13 17:54:24
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