送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2024-08-21 14:07

当资产组合的收益率的相关系数大于零时,表明资产组合中的资产收益率存在一定的正相关关系。
 
对于资产组合的风险,当资产组合中的资产收益率完全正相关(相关系数为 )时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数;当资产组合中的资产收益率不完全正相关(相关系数大于 小于 )时,组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数。
 
但仅知道相关系数大于零时,并不能确定组合的风险就一定小于组合中各项资产风险的加权平均数,因为此时可能相关系数接近 ,组合风险可能接近各项资产风险的加权平均数甚至在某些情况下可能大于或等于。
 
综上所述,仅根据相关系数大于零不能得出组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数的结论。

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