假设现有一张5年期国库券，面额为100元，票面利率为8%，每年年末支付利息，现在的市场利率为3%，计算该国库券的市场价值、麦考利久期与修正久期。假设市场利率上涨到7%，且给定50.00的凸度，计算国库券的市场价值。

朴老师

职称：会计师

2023-11-20 16:15

无风险利率 = 7%
时间价值 = 国库券的面额 - 国库券的现值 = 100 - 94.99 = 5.01元
标准差 = 5%
凸度 = frac{债券价格 - 无风险利率 - 时间价值}{标准差} = frac{100 - 7% - 5.01}{5%} = 18.99
修正久期 = 6.92年
市场利率上涨到7%时，该国库券的市场价值为：94.99元。

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假设现有一张5年期国库券，面额为100元，票面利率为8%，每年年末支付利息，现在的市场利率为3%，计算该国库券的市场价值、麦考利久期与修正久期。假设市场利率上涨到7%，且给定50.00的凸度，计算国库券的市场价值。

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