假设现有一张5年期国库券,面额为100元,票面利率为8%,每年年末支付利息,现在的市场利率为3%,计算该国库券的市场价值、麦考利久期与修正久期。假设市场利率上涨到7%,且给定50.00的凸度,计算国库券的市场价值。
我儿长柏必定高中
于2023-11-20 15:58 发布 760次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-11-20 16:15
无风险利率 = 7%
时间价值 = 国库券的面额 - 国库券的现值 = 100 - 94.99 = 5.01元
标准差 = 5%
凸度 = frac{债券价格 - 无风险利率 - 时间价值}{标准差} = frac{100 - 7% - 5.01}{5%} = 18.99
修正久期 = 6.92年
市场利率上涨到7%时,该国库券的市场价值为:94.99元。
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你好计算过程在图片上,参考下
2024-06-24 16:15:50
同学你好
国库券的市场价值=100*8%*(P/A,6%,5)%2B100*(P/F,6%,5)=108.43
国库券的市场价值=100*8%*(P/A,7%,5)%2B100*(P/F,7%,5)=104.10
2023-04-24 21:26:46
同学你好,计算过程如下,后面那个就是把6改为7
2022-10-20 15:06:13
您好,正在解答中,请稍等!
2024-06-29 12:35:00
同学你好
国库券的市场价值=100*8%*(P/A,6%,5)%2B100*(P/F,6%,5)=108.43
国库券的市场价值=100*8%*(P/A,7%,5)%2B100*(P/F,7%,5)=104.10
2023-06-28 08:44:14
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