老师好,资产定价模型,为什么特有风险不影响必要收益率?特有风险是什么?
Sunny鸿运满堂
于2023-12-10 12:11 发布 511次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-12-10 12:14
同学,你好
必要收益率=无风险收益率+风险收益率,而无风险收益率=纯利率+通货䐍账补偿率
相关问题讨论

同学,你好
必要收益率=无风险收益率%2B风险收益率,而无风险收益率=纯利率%2B通货䐍账补偿率
2023-12-10 12:14:25

1.是的,两者是正向的关系。
2.这个模型,是不反应非系统风险的哦
3.是的哦,无风险收益率,不因适用的资产改变,而发生变化的
2020-02-22 21:27:27

4. 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,这里的必要收益率=5%+2*(10%-5%)=15%,这个不正确,同学。如告知市场组合的必要收益率你做的就是正确的,如果告诉的是市场组合风险收益率,证券必要收益率=5%加2*10%=25%
2020-04-15 15:27:49

你好,因为必要收益率是对市场风险的补偿,也就是贝塔系数只反映系统性风险,公司特有的风险是个别风险,不属于系统性风险,所以不影响市场定价。
2020-03-27 11:35:33

您好,这里指的系统风险的。
2020-05-29 11:21:23
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小菲老师 解答
2023-12-10 12:14