资本资产定价模型中 Rm-Rf是市场风险收益率 为什么乘以β系数就变成了某项资产的风险收益率 怎么理解这里
景致
于2019-03-31 08:16 发布 3645次浏览
- 送心意
克江老师
职称: ,中级会计师,注册会计师,税务师
2019-03-31 08:41
你好:β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。Rm-Rf是市场风险收益率 可以理解为整个股市的价格波动,β系数体现某项资产(如个别股票或股票基金)与整个股市的价格的关系,所以(Rm-Rf)β成了某项资产的风险收益率
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您好,您这个最好在职称群里问下职称考试的老师,或者在会计答里面是职称模块问下
2019-03-31 20:57:56

你好:β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。Rm-Rf是市场风险收益率 可以理解为整个股市的价格波动,β系数体现某项资产(如个别股票或股票基金)与整个股市的价格的关系,所以(Rm-Rf)β成了某项资产的风险收益率
2019-03-31 08:41:12

同学你好
对的
是这样理解
2021-11-25 15:25:14

4. 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,这里的必要收益率=5%+2*(10%-5%)=15%,这个不正确,同学。如告知市场组合的必要收益率你做的就是正确的,如果告诉的是市场组合风险收益率,证券必要收益率=5%加2*10%=25%
2020-04-15 15:27:49

同学你好,你能截图把你说的题目发出来看一下吗?
2020-04-14 11:09:26
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